因子事件表
元事件
| 因子事件代码 |
事件值类型 |
具体描述 |
关键参数 |
| e000 |
数值 |
因子值与阈值差 |
阈值H |
| e001 |
数值 |
因子值大于过去N个周期的均值和M倍标准差的和 |
历史时间窗口值N |
| e002x1 |
布尔类型 |
连续N个周期上涨超过H |
时间窗口N，涨幅阈值H |
| e002x2 |
布尔类型 |
连续N个周期下跌超过H |
时间窗口N，跌幅阈值H |
| e003x1 |
布尔类型 |
反转，连续N个周期上涨后出现下跌 |
时间窗口N，下跌阈值H |
| e003x2 |
布尔类型 |
反转，连涨N个周期后下跌后出现上涨 |
历史时间窗口N，上涨阈值H |
| e004 |
数值 |
因子过去N个周期的总涨(跌)幅-上涨(下跌)阈值 |
历史时间窗口N, 上涨阈值H |
| e005 |
布尔类型 |
超过一定的阈值H持续N个周期 |
持续时间N,阈值H |
| e006 |
数值 |
M周期均线和N周期均线的差，判断趋势 |
周期数M和周期数N |
| e007 |
数值 |
RSI：N日RSI=[A÷(A+B)]×100%；公式中，A——N日内收盘涨幅之和；B——N日内收盘跌幅之和(取正值)；N日RSI=100-100/(1+RS) |
历史时间窗口N |
因子事件配置格式
- relation 确定正向关系还是负向关系
- type 确定信号端在哪边
{
"060E.CS": {
"cm": {
"e000":
{
"period":5,
"relation":POSTIVE,
"type": UP,
"threshold": 0.05
},
"e001":
{
"period": 1,
"relation": POSTIVE,
"type": ALL,
"his_count": 30,
"std_count": 0
},
"e002":
{
"period": 5,
"relation": POSTIVE,
"type": UP,
"his_count": 3,
"threshold": 0.01
},
"e003":
{
"period":5,
"relation": NEGATIVE,
"type": DOWN,
"his_count":3
},
"e004":
{
"period":5,
"relation":POSTIVE,
"type":UP,
"his_count": 30,
"threshold": 0.01
},
"e005":
{
"period": 5,
"relation": POSTIVE,
"type": UP,
"his_count": 30,
"threshold": 0.01
},
"e006":
{
"period": 5,
"relation": POSTIVE,
"type": UP,
"long_count": 30,
"short_count": 5,
"std_count": 1
},
"e007":
{
}
}
}
}