多因子分析平台
固收大类资产的选择
为了检验因子键对在组合应用中是否有正效应，我们构建了一个基准指数，剔除了一些在市场上无法交易的中长久期的信用债相关的指数，最后罗列了14类大类资产，如下表所示。
| 序号 | 债券指数品种 | 基准权重 |
|---|---|---|
| 1 | 1-3Y国债 | 5% |
| 2 | 3-5Y国债 | 5% |
| 3 | 5-7Y国债 | 5% |
| 4 | 7-10Y国债 | 5% |
| 5 | 10Y以上国债 | 5% |
| 6 | 1-3Y金融债 | 5% |
| 7 | 3-5Y金融债 | 5% |
| 8 | 5-7Y金融债 | 5% |
| 9 | 7-10Y金融债 | 5% |
| 10 | 10Y以上金融债 | 5% |
| 11 | 1-3Y中短票据 | 15% |
| 12 | 3-5Y中短票据 | 10% |
| 13 | 1-3Y企业债 | 15% |
| 14 | 3-5Y企业债 | 10% |